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Introducción a los mercados de futuros y opciones / John Hull ; traducción Jaime Gómez-Mont Araiza ; revisión técnica Arturo Morales Castro, José Antonio Morales Castro.

by Hull, John C; Gómez Mont Araiza, Jaime [tr.]; Morales Castro, Arturo [rev.]; Morales Castro, José Antonio [rev.].
Material type: materialTypeLabelBookPublisher: Naucalpan de Juárez, México : Pearson Educación, c2014Edition: 8ª ed.Description: xvi, 607 p. : il. ; 26 cm. + 1 disco compacto.ISBN: 9786073222693.Subject(s): MERCADO FINANCIERO | TASAS DE INTERÉS | OPCIONES -- FINANZAS | FINANZASDDC classification: 332.645
Contents:
Contenido : Introducción. -- Mecánica de los mercados de futuros.-- Estrategias de cobertura de riesgos mediante los mercados de futuros. -- Tasas de interés. -- Determinación de los precios a plazo y a futuro. -- Futuros de las tasas de interés. -- Swaps. -- La titulización y la crisis de crédito de 2007. -- Mecánica de los mercados de opciones. -- Propiedades de las opciones sobre acciones. -- Estrategias de negociación relacionadas con opciones. -- Introducción a los árboles binomiales. -- Valuación de opciones sobre acciones : El modelo Black Scholes y Merton. -- Opciones sobre acciones para empleados. -- Opciones sobre índices bursátiles y divisas. -- Opciones sobre futuros. -- Las letras griegas. -- Los árboles binomiales en la práctica. -- Sonrisa de la volatilidad. -- Valor en riesgo. -- Opciones sobre tasas de interés. -- Opciones exóticas y otros productos no estándar. -- Instrumentos financieros derivados de crédito. -- Instrumentos financieros derivados sobre el clima la energía y los seguros. -- Infortunios de los instrumentos financieros derivados y lo que podemos aprender de ellos.
Summary: Presenta una visión general accesible y amigable sobre el tema ya que no requiere utilizar cálculo. Al presentar una amplia variedad de ejemplos numéricos y de situaciones de la vida real el texto guía eficazmente al lector a través del material al tiempo que ayuda a prepararse para el mundo laboral. Esta nueva edición actualizada destaca: Los cambios en la forma de negociar los instrumentos financieros derivados en el mercado secundario. La tendencia en el mercado hacia los descuentos OIS donde se explica la forma en que los swaps se valúan usando los descuentos de la tasa LIBOR y de OIS. Explicaciones claras y detalladas de la fórmula de Black Scholes y Merton y su deducción a partir de los árboles binomiales.
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Incluye índice, resumen y cuestionario en cada capítulo de la obra.

El disco compacto incluye el software DerivaGem, versión 2.01 (en inglés), el cual constra de dos aplicaciones de Excel: Options calculator y applications builder.

Contenido : Introducción. -- Mecánica de los mercados de futuros.-- Estrategias de cobertura de riesgos mediante los mercados de futuros. -- Tasas de interés. -- Determinación de los precios a plazo y a futuro. -- Futuros de las tasas de interés. -- Swaps. -- La titulización y la crisis de crédito de 2007. -- Mecánica de los mercados de opciones. -- Propiedades de las opciones sobre acciones. -- Estrategias de negociación relacionadas con opciones. -- Introducción a los árboles binomiales. -- Valuación de opciones sobre acciones : El modelo Black Scholes y Merton. -- Opciones sobre acciones para empleados. -- Opciones sobre índices bursátiles y divisas. -- Opciones sobre futuros. -- Las letras griegas. -- Los árboles binomiales en la práctica. -- Sonrisa de la volatilidad. -- Valor en riesgo. -- Opciones sobre tasas de interés. -- Opciones exóticas y otros productos no estándar. -- Instrumentos financieros derivados de crédito. -- Instrumentos financieros derivados sobre el clima la energía y los seguros. -- Infortunios de los instrumentos financieros derivados y lo que podemos aprender de ellos.

Presenta una visión general accesible y amigable sobre el tema ya que no requiere utilizar cálculo. Al presentar una amplia variedad de ejemplos numéricos y de situaciones de la vida real el texto guía eficazmente al lector a través del material al tiempo que ayuda a prepararse para el mundo laboral.
Esta nueva edición actualizada destaca:
Los cambios en la forma de negociar los instrumentos financieros derivados en el mercado secundario.
La tendencia en el mercado hacia los descuentos OIS donde se explica la forma en que los swaps se valúan usando los descuentos de la tasa LIBOR y de OIS.
Explicaciones claras y detalladas de la fórmula de Black Scholes y Merton y su deducción a partir de los árboles binomiales.

Título original : Fundamentals of futures and options markets, 8th ed.

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