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Introducción a los mercados de futuros y opciones / John Hull ; traducción Vicente Morales ; revisión técnica Alberto de Miguel ; colaboración de Juan Mascareñas.

by Hull, John C; Morales, Vicente [trad.]; Miguel, Alberto de [rev.]; Mascareñas, Juan [col.].
Material type: materialTypeLabelBookPublisher: Madrid : Prentice-Hall, c1996Edition: 2ª ed.Description: 484 p. : tbls., grafs. ; 24 cm.ISBN: 0-13-240565-2.Subject(s): MERCADO FINANCIERO | DERIVADOS FINANCIEROS | POLÍTICA DE PRECIOS | MERCADO DE FUTUROS | ECONOMÍA INTERNACIONALDDC classification: 332.645
Contents:
CAPÍTULO 1: Introducción. -- CAPÍTULO 2: Funcionamiento de los mercados de futuros y a plazo (forward). -- CAPÍTULO 3: Determinación de precios a plazo y precios de futuros. -- CAPÍTULO 4: Estrategias de cobertura con contratos de futuros. -- CAPÍTULO 5. Contratos de futuros sobre tipos de interés. -- CAPÍTULO 6: Las permutas financieras (swaps). -- CAPÍTULO 7: Funcionamiento de los mercados de opciones. -- CAPÍTULO 8: Propiedades básicas de las opciones sobre acciones. -- CAPÍTULO 9: Estrategias especulativas utilizando opciones. -- CAPÍTULO 10: Introducción a los árboles binomiales. -- CAPÍTULO 11: Valoración de las opciones sobre acciones por el método Black-Scholes. -- CAPÍTULO 12: Opciones sobre índices bursátiles y divisas. -- CAPÍTULO 13: Opciones sobre contratos de futuros. -- CAPÍTULO 14: Cobertura con opciones y creación sintética de opciones. -- CAPÍTULO 15: Valoración numérica de opciones utilizando árboles binomiales. -- CAPÍTULO 16: Sesgos en el modelo Black-Scholes. -- CAPÍTULO 17: Opciones sobre tipos de interés.
Summary: La primera parte está dedicada a los mercados de futuros y swaps, y una segunda parte que estudia los mercados de opciones. Pone especial interés en la utilización de árboles binomiales para la valoración de opciones, mostrando cómo se pueden analizar los de uno y los de dos períodos empleando argumentos de valoración sin arbitraje y de neutralidad al riego. en esta edición se explican los métodos de arbitraje con gran sencillez, y se ha incorporado un capítulo completo dedicado a las opciones sobre contratos de futuros.
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Libros Libros BIBLIOTECA - ULEAM FACULTAD CIENCIAS ECONOMICAS
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332.645 HUL (Browse shelf) Available A01520

Incluye índice de nombres y materias. Resumen y apéndice en cada capítulo de la obra.

Título original. : Introduction to futures and options markets.

CAPÍTULO 1: Introducción. -- CAPÍTULO 2: Funcionamiento de los mercados de futuros y a plazo (forward). -- CAPÍTULO 3: Determinación de precios a plazo y precios de futuros. -- CAPÍTULO 4: Estrategias de cobertura con contratos de futuros. -- CAPÍTULO 5. Contratos de futuros sobre tipos de interés. -- CAPÍTULO 6: Las permutas financieras (swaps). -- CAPÍTULO 7: Funcionamiento de los mercados de opciones. -- CAPÍTULO 8: Propiedades básicas de las opciones sobre acciones. -- CAPÍTULO 9: Estrategias especulativas utilizando opciones. -- CAPÍTULO 10: Introducción a los árboles binomiales. -- CAPÍTULO 11: Valoración de las opciones sobre acciones por el método Black-Scholes. -- CAPÍTULO 12: Opciones sobre índices bursátiles y divisas. -- CAPÍTULO 13: Opciones sobre contratos de futuros. -- CAPÍTULO 14: Cobertura con opciones y creación sintética de opciones. -- CAPÍTULO 15: Valoración numérica de opciones utilizando árboles binomiales. -- CAPÍTULO 16: Sesgos en el modelo Black-Scholes. -- CAPÍTULO 17: Opciones sobre tipos de interés.

La primera parte está dedicada a los mercados de futuros y swaps, y una segunda parte que estudia los mercados de opciones. Pone especial interés en la utilización de árboles binomiales para la valoración de opciones, mostrando cómo se pueden analizar los de uno y los de dos períodos empleando argumentos de valoración sin arbitraje y de neutralidad al riego. en esta edición se explican los métodos de arbitraje con gran sencillez, y se ha incorporado un capítulo completo dedicado a las opciones sobre contratos de futuros.

Título original : Introduction to futures and options markets.

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